La Agrupación Musical de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, conocida popularmente como los Polillas, nace en Cádiz en 1988; estando entonces conformada en su mayoría por jóvenes con edades comprendidas entre los doce y los veinte años de edad, sin experiencia musical.

En principio, se pensó formar una banda de cornetas y tambores, aunque, posteriormente, se formalizó con el formato de agrupación musical. Así, comenzó un duro trabajo para convertir esta formación en una de las más reconocidas en el ámbito cofrade de Cádiz y Andalucía.

La banda firma su primer contrato con la Cofradía gaditana de la Expiración (con la cual continúan unidos) en 1991; en años posteriores el número de contratos sigue en aumento, firmando con la Oración en el Huerto, las Aguas o la Borriquita, entre otras.

Desde su fundación hasta la fecha, continúan ejerciendo como instructores los vocales de la Asociación: Antonio Letrán Fernández y Francisco Moya Maine. Desde enero de 1999, la dirección musical de "Los Polillas", corre a cargo del joven músico y arreglista sevillano Manuel Herrera Raya, el subdirector es Abel Rodríguez (trombón a su vez de la agrupación), y Manuel García Fornell, es el director ejecutivo y, a su vez, representante legal de la Agrupación Musical.